GC
COMEX 黄金
10.85亿逐单事件 · 298个交易日归档CME GROUP FUTURES · GC / NQ LIVE
交易图表上的
自动驾驶。
TradeWhy以自研L3流式微结构引擎，分别重建COMEX黄金GC与CME纳指NQ的全深度订单簿。每个品种独立编码挂单、撤单、成交冲击与价格位移，再由AI融合宏观事件，推断当前主导意图及其失效条件。
GC · NQ首期开放
10.85亿GC逐单事件
6,326万NQ逐笔标定
MBO全深度重建 → 微结构特征编码 → 多源事件时序对齐 → 意图推理 → 机器持续证伪
TradeWhy · CME GC / NQ · 界面示意
示例数据，非实时行情
示例事件 · 点击切换
卖方投入更多成交，却越来越难以推动价格
宏观数据触发抛售后，主动卖出明显放大；但买一队列被消耗后持续补充，向下价格位移逐轮缩小。当前更接近卖方推动被吸收，而不是市场已经接受更低价格。
宏观 · 为什么是现在
数据公布后波动快速扩张
L3 · 谁在行动
卖出击中买盘，原价位连续补回
价格响应 · 谁在成功
成交增加，向下推动效率下降
这个判断什么时候失效：买盘补充消失，卖方恢复推动效率，并在更低位置形成持续成交。
PER-INSTRUMENT ADAPTIVE INTELLIGENCE
上百个非线性事件，
实时收敛为每个品种今天的特征。
黄金与纳指拥有完全不同的流动性密度、跳值、主时段与波动分布。TradeWhy不会复制一套阈值，而是按品种独立完成事件归一化、时序对齐与特征标定，从连续订单事件中识别当下真正显著的结构。
盘中逐 tick 更新，收盘后回到该品种的订单级归档复核，开盘前重建当日基线。AI理解的不是抽象的“市场”，而是此刻正在交易的GC或NQ。
← 左右滑动查看完整链路 →
输入源
GC / NQ 逐笔成交
MBO 全深度订单簿
宏观事件窗
跨市场背景
01 特征层 · 流式提取展示 12 项 · 全部逐 tick 更新
吸收分
累计净买量 CVD
大单活跃度
买卖力量分位
波动状态
流动性撤退
队列补充强度
VWAP 带位置
POC 距离
3 分钟净位移
距日高 / 日低
正常抖动底线
02 研判层 · 结构判定
力量与结果背离
边界测试
收敛后放量定性
高吸收状态
宏观时间轴对齐
主导意图推理
失效条件生成
03 决策层
值得唤醒
静默
证据校验
1Hz 失效监控
触达
「一句判断」语音直达 · 附失效条件
盘中 · 逐 tick 推理特征实时更新，显著结构唤醒 AI
→
收盘 · 订单级回放校准按品种在订单级归档上复核
→
开盘前 · 当日基线重建今天的市场，今天的认知
↻ 每个交易日
CME GROUP INSTRUMENT UNIVERSE
首期开放 GC 与 NQ。
其余品种正在规模化训练。
规模化不是把一套参数复制到更多图表。每个品种都要从自己的逐单事件中，独立建立流动性结构、时段节律、波动基线与失效边界，完成订单级回放和前向验证后才会开放。
NQ
CME 纳指
6,326万逐笔标定 · 33周独立档案ES
CME 标普
规模化训练与验证中 · 敬请期待CL
NYMEX 原油
规模化训练与验证中 · 敬请期待SI
COMEX 白银
规模化训练与验证中 · 敬请期待YM
CBOT 道指
规模化训练与验证中 · 敬请期待首期开放：GC / MGC、NQ / MNQ。后续品种完成独立训练、标定与验证后，才会进入正式品种矩阵。
FOUR DIMENSIONS · ONE JUDGMENT
四个维度逐 tick 求值，
开口的只有一句。
TradeWhy不会把四类信息分别复述一遍。宏观解释事件背景，跨市场提供语境，L3揭示真实行为，时段决定证据权重；它们最终收敛为同一个可验证的市场解释。
36项封闭指标
4层市场状态
1Hz失效检查
宏观事件窗
事件 × 响应解释“为什么是现在”，再由消息后的真实行为判断它是否重要。
CPI非农FOMCPCE经济日历
事件窗内同步检查波动扩张、成交热度与新价格接受度
跨市场背景
研判语境帮助解释当前品种所处环境，本身不单独生成交易信号。
黄金 GC纳指 NQ美元指数美债 10YVIX原油白银
盘口订单流
36 项 × 4 层逐单事件持续进入本地引擎，全部特征按近2小时滚动分布和当日会话状态求值。
MICRO · 微观层
买卖力量分位成交热度大单活跃度主动买占比累计净买量
NEAR · 近端层
吸收分VWAP带位置POC距离价值区上下沿
STRUCTURE · 结构层
距日高低距昨高低开盘区间净位移分位
STATE · 状态层
已实现波动时段已运行正常抖动底线
逐 tick 更新中LOCAL ENGINE
时段与波动
5 时段相同结构在不同时段具有不同含义，时段本身参与证据加权。
亚洲盘伦敦盘纽约主盘纽约尾盘休市边缘
正常抖动底线决定失效条件允许使用的最小距离
所有特征在本地逐 tick 更新；AI只在显著结构出现时参与一次解释，失效条件由机器持续执行。
01L3 流式微结构引擎
不只看结果。
看见形成结果的过程。
K线是一段行情的压缩结果，普通盘口是当前挂单的照片。L3记录交易所可见的每笔订单如何挂入、修改、撤销与成交，让AI看见谁在推动、谁在承接、谁正在撤退。
- 01每笔订单从出现到消失的完整生命轨迹
- 02主动成交与被动承接是否真正改变价格
- 03队列消耗、重新补充与流动性撤退
- 04只分析交易所公开可见行为，不把推断写成身份事实
L3 订单生命周期 · CME · 示意
可见行为
卖方连续发起冲击，但同一价位的买方流动性持续恢复。投入增加，价格推动效率却在下降。
02多源事件时序对齐
新闻不是答案。
市场如何回应才是。
同一条消息可能引发趋势，也可能只制造一段噪声。TradeWhy把实时宏观信息与消息后的真实订单行为放在同一时间线上，判断市场是否相信它、是否愿意在新价格成交。
- 01经济日历与突发宏观信息提供事件背景
- 02主动与被动资金的行为显示真实选择
- 03新价格是否被接受，决定消息有没有改变市场
EVENT-DRIVEN INTENT INFERENCE
让每一次AI判断，都建立在结构化市场状态上。
逐笔引擎负责市场表征，事件驱动推理负责连接证据，确定性验证器负责持续证伪。感知、推理与裁决由独立机制完成。
逐事件重建全深度订单簿
挂单、修改、撤销与成交实时更新本地市场状态。
把微结构变化转成状态变量
提取队列恢复、流动性撤退、成交冲击与推动效率。
融合宏观事件与价格响应
把为什么发生、谁在行动和行动是否成功放在同一时间轴。
生成主导解释与证据链
只在显著结构出现时启动AI推理，并输出结构化判断。
以1Hz持续检查失效条件
判断是否失效由机器规则裁决，不由模型自行评价。
03从意图到策略
看懂一次市场。
再验证它能否重复。
一次解释只能服务当下。重复出现的意图结构可以被整理成候选策略，但AI不能自己宣布策略有效。环境、确认、失效、退出和风险边界必须全部明确。
- 01在订单级历史归档上回放，不用K线近似
- 02同时报告全样本与剔除最佳日结果
- 03离开历史样本继续做前向观察
- 04通过资格门后，才允许进入策略组合
策略资格审查 · 示意
卖方推动被吸收 · 候选规则
前向观察中✓GC 订单级历史回放298 天
✓剔除最佳日后仍保留有效性通过
✓成本与滑点压力测试通过
✓失效与退出规则完整已核对
4/20前向观察样本进行中
当前尚未取得组合资格。达到规定样本后重新计算，不因短期结果提前放行。
04管理整体
好策略放在一起，
不等于好组合。
多条策略看起来不同，可能都在重复押注同一种市场意图。TradeWhy统一管理权重、成本、持仓上限和相关暴露，不让同一个错误以不同名字重复出现。
- 01从组合层面识别相同的意图来源
- 02统一分配风险预算与账户级上限
- 03断线、拒单、触底与人工接管时停止增加风险
- 04策略自动执行只在模拟盘，真实账户只允许人工下单
ORDER-LEVEL VALIDATION CORPUS
两套独立订单档案，
构成GC与NQ各自的市场经验。
GC以10.85亿条逐单事件建立298个交易日的可回放档案；NQ以6,326万笔、33周逐笔样本独立完成活跃度、波动与时段标定。两套品种档案彼此隔离，每个结论都要回到对应品种的真实订单事件接受检查。
不是“支持一个新代码”，而是为新品种重新建立数据坐标、特征分布、主时段、跨市场语境与验证档案。
10.85亿GC 逐单事件
6,326万NQ 逐笔标定样本
2套独立品种表征与规则
只有一种会员
一份会员买引擎，
AI 用量按实际用量算。
Founder Pro $1,399 / 365 天，每月随会员赠送 15,000 点。行情、引擎、图表、回放、模拟交易台、复盘助手全部包含，不分等级。AI 调用按「点」计：只有用到 AI 的动作按实际用量扣点，1 点 = $0.01，调用失败不扣；不够用再买，1,000 点 = $10，不打折。
CME GC / NQ L3逐单行情实时宏观新闻与日历
AI市场意图分析与失效监控订单级策略回放
前向观察与资格门策略组合风险管理
账本与 AI 复盘助手会员期内全部更新